Moustapha BA, Ph.D
Moustapha BA, Ph.D Analyste développeur

Qualités

Curieux
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Esprit d'équipe
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Autonome
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Responsable
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Langues

français Français
Bilingue
Anglais Anglais
Bilingue
Informatique
aris http aris mes:Débutant Carl risque Delta aris VBA Excel aris egen Aix Mathematica Communication communication aris Aix Aix aris
Intérèts
Sports ->Outils stochastique, applications en finance quantitative. Jogging, Natation . Estimation des volatilités et des corrélations par les méthodes GARCH (1, 1), Variance Targetting, EWMA, Maximum de Vraisemblance. Bénévolat ABO : A Bras Ouvert . Calcul de Value-at-Risk d'un portefeuille : Méthode de simulation historique, Méthode Variance-Covariance, Méthode de simulation de Monte Carlo. Autres . Gestion des risques de position en Options par les lettres grecques : Delta, Gamma, Véga, Thêta. Ex-membre adhérent de l'UNEF ->Encadrement d'un projet de stage d'un étudiant en M2 BFA de Paris Nanterre sur les implémentation en VBA/Excel. (Union Nationale des Etudiants de France), Marseille 2009 . Estimation de la densité du taux de rentabilité d'un investissement actions par la méthode du noyau. L'échantillon : cours d'ouverture et dividende de Bouygues, Canal +, Michelin et Pernod Ricard sur données de la bourse de Paris de 1977 à 2014. . Réalisation d'un simulateur pour l'étude de la variabilité des charges d'un projet d'investissement. ->Pour l'enseignement : chargé de cours et de travaux dirigés 8h par semaine en moyenne. Publications : Articles publiés en relation avec le Calcul Stochastique et applications : .M. Ba: Homogenization for diffusion processes in a periodic and degenerate environment. Thèse reproduite par Aix-Marseille Université et publiée dans these.fr (2014) .M. Ba et Pierre Mathieu: A Sobolev inequality and the Invariance principal for diffusion in a periodic environment. Published in SIAM journal of Mathematical Analysis, vol. 3, N. 47, page 2022-2043 (2015) Articles publiés en relation avec la Blockchain : .M. Ba : With a transaction free market and without a block size limit, Nash Equilibrium points of the mining game in the Bitcoin's blockchain are known. Accepted for publication in International game theory review, Special issue on cryptocurrencies and blockchain (soumis en 2017) .M. Ba: The effect of propagation delay on the dynamic evolution of the Blockchain. Accepted for publication in Digital Communications and Networks, Special Issue on Blockchain and Network communications (soumis en 2017) .M. Ba : The Markov chain resulting from the states of Bitcoin's system and its stationary measure. Published in International Journal of Computer Applications, vol. 181, N. 4, page 1-14 (2018) .M. Ba : L'économie autours du minage, et ses conséquences sur l'environnement. Soumis dans la revue d'économie de Paris (en cours d'évaluation) Doctorat en Mathématiques appliquées --Institut de Mathématiques de Marseille de l'Université d'Aix-Marseille, France Octobre 2010 ­ juillet 2014 Sujet de Thèse de Doctorat : Principe d'invariance individuel pour un processus de diffusion dans un environnement périodique dégénéré. Thèse dirigée par Pierre Mathieu, Pr des Universités, membre de l'Institut Universitaire de France et soutenue publiquement à Aix-Marseille Université le 8 juillet 2014 Séjours scientifiques/recherche : Narvik University College, Norvège (Mars 2011, Sept et Oct. 2012) et à Technical University Berlin, Allemagne (Sept 2013 et Déc 2014) Quelques exposés : Oberwolfach et Berlin (Allemagne), Narvik (Norvège), Roscoff, Agay, Aussois, Marseille et Paris (France)